استخدام نموذج (CAMELS) للتنبؤ بالأزمات المصرفية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
Using the CAMELS Model to Predict Banking Crises in a Sample of Banks Listed on the Iraq Stock Exchange
- الباحث
- زهراء ياسين كاظم
- المشرف
- مهدي عطية موحي الجبوري
- الجامعة
- جامعة بابل
- الكلية / القسم
- الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية
- الشهادة
- ماجستير
- السنة
- 2024
- لغة الرسالة
- عربي
- الكلمات المفتاحية
- نموذج CAMELS;الأزمات المصرفية;التنبؤ;المصارف العراقية
الملخص
هدف البحث الى ابراز أهمية الإنذار المبكر(CAMELS) في التنبؤ بالأزمات المصرفية والوقوف على المؤشرات المستخدمة في نموذج الإنذار المبكر(01/1-5©) للأزمات المصرفية والتعرف على كيفية استخدامها وايضا تحديد مفهوم الأزمات المصرفية والوقوف على أسبابها ومؤشراتها . وقد افترض البحث وجود اثر ايجابي في اتباع المصارف نماذج الانذار المبكر للحد او التقليل من مخاطر الازمات المصرفية المستقبلية التي قد تتعرض لها المصارف عينة البحث. اما أسلوب البحث فلقد تم الاعتماد الاسلوب الوصفي التحليلي من اجل تحليل البيانات الفصلية المستخلصة من القوائم المالية للمصارف عينة البحث للمدة (2022-2018) ومن ثم استخدام نموذج تصحيح الخطأ (VECM) والتنبؤ بالازمات المصرفية للمصارف عينة البحث . وقد تألف مجتمع البحث من كافة المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية اما عينة البحث فقد تم اختيار (3) من المصارف المتداولة في سوق العراق وهي كل من مصرف (الاهلي العراقي ، اشور ، بغداد ) . وكانت اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هو ان مبالغة المصارف عينة البحث في الاحتفاظ بالسيولة بشكل كبير مما انعكس على انخفاض عوائد المصارف وتدني معدلات الأرباح وتراجعها . وان تدعيم المصارف لرؤوس أموالها واتباع سياسات استثمارية محافظة والتحفظ في عملية تشغيل الموارد المالية المتحصلة من ودائع العملاء أدى الى ابتعادها عن التعرض الى أزمات كفاية رأس المال وكذلك ارتفاع فجوة التمويل ، وأيضا اثبات فرضية البحث التي تؤكد على التأثير olay! لأتباع المصارف نموذج (CAMELS) للحد او التقليل من مخاطر الازمات المصرفية المستقبلية التي قد تتعرض لها المصارف عينة البحث .
Abstract
The research aims to highlight the significance of early warning systems (CAMELS) in predicting banking crises, identify the indicators used in the CAMELS model for banking crises, and understand how these indicators are applied. Additionally, the study seeks to define banking crises, explore their causes and indicators. The research hypothesizes a positive impact of banks adopting early warning models in mitigating or reducing the risks of future banking crises that the sample banks may face. A descriptive-analytical approach was employed to analyze quarterly data extracted from the financial statements of the sample banks for the period (2018- 2022). Subsequently, the Vector Error Correction Model (VECM) was utilized to forecast banking crises for the sample banks. The research population comprised all Iraqi banks listed on the Iraq Stock Exchange. The sample included three banks traded on the Iraqi market: Ahli Bank of Iraq, Ashur Bank, and Baghdad Bank. Key findings of the research indicate that the sample banks' excessive liquidity holdings have negatively impacted their returns, profitability, and overall performance. Furthermore, the banks' focus on capital strengthening, conservative investment policies, and cautious management of customer deposits have shielded them from capital adequacy crises and high funding gaps. The research also confirmed the hypothesis, demonstrating the positive influence of banks adopting the CAMELS model in mitigating or reducing the risks of future banking crises that the sample banks may face.
طلب نسخة من الملف
الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.