أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في مؤشرات أداء عينة من أسواق الأوراق المالية العربية

الباحث

أنمار عبد المنعم حميد محمد الزبيدي

المشرف

نمير أمير جاسم الصائغ

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية

الشهادة

دبلوم عالي

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

متغيرات الاقتصاد الكلي ; أسواق الأوراق المالية ; مؤشرات الأداء ; الأسواق العربية

هدفت الدراسة الى قياس وتحليل أثر بعض متغيرات الاقتصاد في مؤشرات أداء عينة من اسواق المال العربية، اذ تم قياس ذلك الاثر بين أربع متغيرات تؤشر الوضع الاقتصادي وتناولتها العديد من الدراسات المالية وهي (سعر الصرفء التضخم, الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة الحقيقي) بوصفها متغيرات تفسيرية توضح الاثر في ست مؤشرات تعبر عن اداء السوق وهي: (عدد الشركات Ap jaa! القيمة السوقية، التغير السنوي في مؤشر الأسعارء عدد الأسهم المتداولة، معدل دوران السهم وقيمة الأسهم المتداولة) بوصفها متغيرات معتمدة. ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الكمي عبر الاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد وفق طريقة المريعات الصغرى الموزونة وياستخدام منهجية البيانات الطولية ،(Panel Data) فيما تمثلت عينة الدراسة dens دول غير نفطية (الأردن، المغرب، فلسطين وعمان) وللمدة من (2020-2010). وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود علاقات متباينة بين متغيرات الدراسة فضلا عن الأثر المتباين بين تلك المتغيرات، مما يعني ان الأسواق المالية تتعرض لمخاطر ومؤثرات عدة منها متغيرات الاقتصاد الكلي تؤثر في مؤشرات الأداء سلباً أو ايجاباً وبشكل متوافق مع النظرية المالية، فيما خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات كان من اهمهاء اهمية استيعاب المستثمرين في الاسواق المالية لوجود متغيرات اقتصادية كلية تعمل سوية وليس OS على حداء بمعنى أنها AS في أداء الأسواق المالية وبشكل مجموعي.

A The study aimed to measure and analyze the impact of some economic variables on the performance indicators of a sample of Arab capital markets, as this effect was measured among four variables that indicate the economic situation and were addressed by many financial studies: (exchange rate, inflation, GDP and real interest rate) as Explanatory variables that explain the impact on six indicators that reflect the market performance, namely: (number of listed companies, market value, annual change in the price index, number of traded shares, stock turnover rate and value of traded shares) as approved variables. In order to achieve the objectives of the study, the quantitative approach was relied on by reliance on the multiple regression model according to the weighted least squares method and using the longitudinal data methodology (Panel Data), while the study sample was represented by four non-oil countries (Jordan, Morocco, Palestine and Oman) for the period from (2010) -2020). The results of the study showed the existence of varying relationships between the variables of the study as well as the varying impact between those variables, which means that the financial markets are exposed to several risks and influences, including macroeconomic variables that affect performance indicators negatively or positively and in accordance with the financial theory, while the study came out with a set of proposals. One of the most important of them is the importance of accommodating investors in the financial markets for the existence of macroeconomic variables that work together and not separately, in the sense that they affect the performance of financial markets in a holistic manner.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب